PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 8PSG.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 8PSG.DE и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 8PSG.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и S&P 500 (^GSPC).

8PSG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 8PSG.DE или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

8PSG.DE:

2.10

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

8PSG.DE:

2.88

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

8PSG.DE:

1.38

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

8PSG.DE:

6.22

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

8PSG.DE:

16.61

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

8PSG.DE:

2.10%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

8PSG.DE:

16.07%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

8PSG.DE:

-18.33%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

8PSG.DE:

-3.19%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%.

8PSG.DE

С начала года

15.47%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

14.89%

1 год

34.91%

3 года

18.94%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 8PSG.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 8PSG.DE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 8PSG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и ^GSPC

Invesco Physical Gold A (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...